De nationalité suédoise, Afra Waldhör poursuit des études de théâtre à Paris, avant d'être engagée par la compagnie belge Needcompany de Jan Lauwers. Elle y travaille jusqu’en 1989 dans des spectacles qui tournent dans toute l’Europe, aux États-Unis et au Canada. Elle rejoint ensuite la compagnie Ensemble Leporello de Dirk Opstaele à Bruxelles. Elle joue dans de nombreux spectacles qui tournent en Belgique, Hollande, Suisse…

Parallèlement, elle est régulièrement invitée par les metteurs en scène Patrice Caurier et Moshe Leiser au théâtre et à l’opéra sur les scènes de la Maison de la Culture de Bobigny, du Théâtre national de Belgique, du Théâtre des Champs Élysées, des Opéras de Lyon, de Lausanne, Nantes, Angers…

À Paris, elle s’est produite notamment dans Les gens déraisonnables sont en voie de disparition de Peter Handke et dans 14 isbas rouges de Platonov, mis en scène par Christophe Perton au Théâtre national de la Colline, Caligula d’Albert Camus, mis en scène par Charles Berling avec la collaboration de Christiane Cohendy.