Né à Londres en 1972, de parents irlandais, il quitte l’école à l’âge de 16 ans, en révolte contre l’autorité des enseignants. Il commence par composer des scénarios radiophoniques et, à 25 ans, il décide d’écrire pour le théâtre.

Enfant, il passe toutes ses vacances en Irlande immergé dans la culture et la langue irlandaises. C'est de là qu'il tire l'inspiration de ses premières pièces ainsi que le langage rural qu'il emploie, directement inspiré du parler de ses oncles et de sa famille.

C'est en 1995, que The Beauty Queen Of Leenane (« La reine de beauté de Leenane ») est jouée pour la première fois au « Druid Theatre » de Galway dans le Connemara. Cette pièce fait partie d'une trilogie, située à Leenane, petite ville du Connemara, et qui comprend, A Skull in Connemara ( «Une tête de mort au Connemara») et The Lonesome West («L'ouest solitaire»). La trilogie tout entière, mais surtout The Beauty Queen of Leenane, mise en scène de Garry Hynes, précipite le succès de Martin McDonagh et il est nommé pour le Tony Award de la meilleure pièce. Dès 1996, la pièce est jouée à Dublin, puis à Londres, au Royal Court Theatre, à Broadway et dans plusieurs villes américaines.

Le Royal National Theatre lui attribue une bourse d’écriture et il y devient auteur résident. Il y écrit une nouvelle trilogie, cette fois-ci située dans les îles d’Aran, l’Infirme d’Inishmaan, le Lieutenant d’Inismore et les Dames blanches d’Inisheer.

Martin McDonagh a reçu de nombreux prix, notamment celui du «Evening Standard Award» en 1996, comme étant « l'auteur le plus prometteur » de l'année. A 27 ans, il est le plus jeune auteur à avoir quatre pièces à l’affiche la même saison à Londres, au Royal National Theatre et au Royal Court Theatre. Le Lieutenant d’Inishmore a été produit par la Royal Shakespeare Company en 2001.

C'est impossible pour quiconque s'intéresse à la littérature irlandaise, de ne pas reconnaître à travers sa trilogie, l'influence de John Millington Synge, auteur dramatique du début du XXe connu autant pour son écriture poétique, que sa structure dramatique et les controverses qu'ont généré ses pièces auprès des figures nationales. McDonagh, comme Synge en son temps, a effectué une recherche sur un langage inspiré de l'irlandais tout en établissant un rapport compréhensible pour un public anglais. C'est comme il le dit, en se mettant à écouter les voix qu'il avait dans la tête, les voix de ses oncles et de ses parents (repartis en Irlande pour leur retraite et qui avaient abandonné leur langue d'origine pour leur travail en Angleterre), qu'il a trouvé la particularité d'une langue et d'une écriture dont jusqu'alors il ne ressentait que la frustration.